Môn học cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản của quá trình ngẫu nhiên như chuyển động Brown (quá trình Wiener), quá trình Lévy; khái niệm Martingale, và các phép tính vi tích phân ngẫu nhiên như tích phân Itô ứng dụng để giải các bài toán phương trình vi phân ngẫu nhiên. Các bài toán này thường được mô hình từ các bài toán trong tài chính như pricing option models, hay mô hình Black–Scholes-Merton.