Môn học này đề cập đến các mô hình xử lý thông tin để đưa ra quyết định tài chính; Những ứng dụng của bài toán tối ưu tuyến tính và phi tuyến cho các mô hình chuyển nhượng tài sản, mô hình kiểm soát hàng tồn kho và lịch trình sản xuất linh hoạt, mô hình quản lý tiền mặt linh hoạt, mô hình kế hoạch tài chính, mô hình thay thế thiết bị, lựa chọn danh mục đầu tư; Các mô hình xác suất cho các vấn đề có liên quan đến các quyết định đầu tư trong điều kiện có rủi ro, phân tích độ nhạy, sơ đồ cây quyết định, các quyết định hệ quả: nên hay không nên thử nghiệm một phương án sản suất kinh doanh; Mô phỏng Monte Carlo; Mô hình báo cáo tài chính; Sử dụng các mô hình báo cáo tài chính cho việc định giá; Phân tích thuê mua tài chính; Các Mô Hình Danh Mục Đầu Tư và tính toán các danh mục đầu tư hiệu quả trong trường hợp khả năng bán khống là không có giới hạn; Ước lượng Betas và đường thị trường chứng khoán – SML; Đánh giá rủi ro – VAR (Value at Risk); Các mô hình định giá trái phiếu; Các mô hình định giá quyền chọn; Các mô hình bảo hiểm danh mục đầu tư và quyền chọn thực. 

Mục tiêu của môn học

(1)  Nắm bắt những kiến thức tổng quan về lập mô hình.

(2)  Sử dụng thành thạo các công cụ: Regression, phân tích độ nhạy, DataTable.

(3)  Hiểu được tiến trình lập bài toán tối ưu tuyến tính.

(4)  Lập và giải bài toán tối ưu tuyến tính bằng Solver trong Excel.

(5)  Lập và giải quyết các mô hình tối ưu tuyến tính trong tài chính: nguồn vốn bị giới hạn, lập kế hoạch tài chính ngắn hạn

(6)  Sử dụng Excel giải quyết mô hình tối ưu phi tuyến.

(7)  Lập và giải quyết các mô hình tối ưu phi tuyến trong tài chính: bài toán danh mục đầu tư, mô hình hàng tồn kho hiệu quả.

(8)  Lập mô hình mô phỏng đánh giá rủi ro dự án.

(9)  Sử dụng Excel tính toán các tiêu chuẩn thẩm định dự án, chi phí sử dụng vốn.

(10) Sử dụng Excel lập mô hình kế hoạch tài chính dài hạn: dự phóng, phân tích độ nhạy, định giá.

(11) Xây dựng danh mục đầu tư hiệu quả với số lượng lớn chứng khoán.

(12) Xây dựng đường biên hiệu quả Markowitz trong trường hợp bán khống và không bán khống.

(13) Xây dựng đường CML, SML, kiểm định mô hình CAPM.