Môn học cung cấp cho học viên các kiến thức cơ bản của quá trình ngẫu nhiên như chuyển động Brown, Martingale, quá trình Gauss, quá trình Wiener, quá trình Lévy; và các phép tính vi tích phân ngẫu nhiên như tích phân Itô ứng dụng giải các bài toán phương trình vi phân ngẫu nhiên. Các bài toán này thường được mô hình từ toán tài chính như American option, European option, và mô hình Black–Scholes,...