Tài chính định lượng (Quantitative Finance) – 3 tín chỉ (3 credits) Môn học này đề cập đến các mô hình tài chính áp dụng những kiến thức học từ sách vở vào trong cuộc sống thực tiễn khi nhà quản trị và nhà đầu tư cần đưa ra các quyết định tài chính quan trọng và đáng tin cậy. Những khái niệm và chức năng cơ bản trong công nghệ thông tin và thống kê được kết hợp với các lý thuyết tài chính để thiết kế những mô hình xử lý dữ liệu để đưa ra quyết định quan trọng trong quản trị danh mục đầu tư, đánh giá rủi ro dự án, định giá quyền chọn và phòng ngừa rủi ro. Với sự hỗ trợ của các phần mềm tin học trong tài chính, khả năng tính toán và xử lý dữ liệu trong các mô hình tài chính được giải quyết một cách nhanh chóng và hiệu quả. Vì thế, đây là môn học mang tính chất thực hành và có ý nghĩa thực tiễn rất cao. Môn học tập trung vào ứng dụng Excel, VBA và MatLab cho các mô hình tài chính của 4 mảng kiến thức quan trọng bao gồm: (1) Các mô hình tài chính doanh nghiệp. (2) Các mô hình danh mục đầu tư tối ưu và mô phỏng. (3) Các mô hình định giá quyền chọn và mô phỏng. 4) các mô hình định giá trái phiếu, tính toán chiến lược đầu tư “miễn nhiễm”, và cấu trúc kỳ hạn của lãi suất.

This course refers to various financial models that bring the knowledge learned from textbooks to real life when financial decisions are made reliably. The basics of information technology and statistics are combined with financial theories to develop quantitative models for decision-making in the fields of corporate financial management, investment and portfolio management, and asset pricing. With the support of computer software, the ability to calculate and process data in financial models is implemented quickly and efficiently. Therefore, the subject is very practical as its application in reality has great potential in industries. The subject of financial modeling focuses on the application of Excel, VBA, and MatLab to develop: (1) Corporate finance models (2) Portfolio management models, and Monte Carlo Simulation. 3) Option pricing models and Monte Carlo Simulation. 4) Models for Bond valuation, immunization strategies, and term structure of interest rates.